ИИ научился предсказывать личный финансовый кризис за несколько недель до просрочки

Искусственный интеллект способен распознать надвигающиеся финансовые проблемы человека за четыре–восемь недель до того, как он перестанет платить по кредиту. Использование таких опережающих сигналов может позволить банку сократить число проблемных займов в то время, как отрасль перешагнула 13-процентный порог по количеству невозвратов. Об этом на конференции Data Day (День Данных) заявил Валерий Курышев, владелец ПАК "Эвирис" (ИТ-холдинг Т1).

По его словам, традиционный финансовый скоринг во многом опирается на данные прошлых периодов, тогда как финансовое положение клиента может измениться мгновенно. Человек может потерять работу или столкнуться с ростом долговой нагрузки, но в банковской системе эти изменения становятся заметны уже после того, как клиент допустил неплатежи по кредитам.

Для построения качественной модели ИИ-скоринга банку важно учитывать шесть классов сигналов. Покупка более дешевых товаров, сокращение расходов на связь и подписки указывают на ухудшение положения заемщика за четыре–восемь недель до возможного дефолта. Прекращение инвестиционной активности, отказ от КАСКО и даже смена привычных маршрутов передвижения — все это сигнализирует, что через 2-4 месяца человек может столкнуться с финансовым кризисом.

Источниками такой информации выступают бюро кредитных историй, телеком-операторы, страховые компании и ритейлеры. Однако объединение этих данных без применения ИТ-системы с защищенной инфраструктурой затруднено из-за регуляторных ограничений, страха бизнеса потерять критически важную информацию и слишком долгих согласований. Все это привело к тому, что 2/3 банков испытывают жесткий дефицит данных.

Появление защищенных сред, таких как ПАК "Эвирис", в которой партнеры объединяют информацию без взаимного раскрытия исходных данных, повышает точность оценки риска невозврата на 4 п.п. По оценке ИТ-холдинга Т1, для банка с портфелем 300 млрд рублей это означает возможность снижения доли проблемных кредитов на 0,72 п.п. и рост доли одобрений на 2,9 процентного пункта. Дополнительная процентная маржа в таком сценарии может составить свыше 200 млн рублей в год, — отметил Валерий Курышев.

Актуальность ИТ-решения растет для всех участников финансового рынка вместе с проблемной задолженностью: по официальным данным, доля потребительских кредитов с просрочкой свыше 90 дней выросла с 7,8% на начало 2024 года до 13% к началу 2026 года.